최종구 위원장 "대기업 금융그룹, 은행지주처럼 리스크 관리"

모범규준 개정 및 연장 "향후 운영방안 구체화"

[프라임경제] "금융그룹감독은 금융그룹 스스로 지속가능한 경영과 성장을 위해 필요한 만큼, 선제적이고 실질적인 리스크 관리를 당부 드립니다."

최종구 금융위원장이 11일 서울정부청사에서 열린 '금융그룹 최고경영자(CEO)･전문가 간담회'에 앞서 이같이 발언했다. 이번 간담회에서는 금융그룹 통합감독제도 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고, 향후 운영방안을 논의하는 시간을 가졌다. 

최종구 위원장은 "금융그룹감독제도 도입은 지난해 문재인 정부 100대 국정과제 하나로 추진했다"며 "국내 처음 도입되는 제도로 '재벌을 겨냥한다'는 오해와 '중복·과다 규제'라는 우려도 있었다"고 운을 뗐다. 

그는 이어 "하지만 금융그룹이라면 적용되는 보편적 감독제도이자, 기존 업권별 감독으로는 걸러내지 못하는 그룹 차원 리스크에 대한 보충적 감독제도로 국제적으로 확립된 금융감독규범"이라고 강조했다. 

◆삼성·현대차·한화 등 현행 7개 그룹 연장

'금융그룹감독'은 과거 △동서증권(1997년) △대한종금(1999년) △대우증권(2000년) △대한생명(2002년) △동양증권(2013년) 등 부실 사태를 막기 위한 금융당국 감독방안으로, 지난해 7월부터 시범운영하고 있다. 관련 법안도 국회에 제출됐으나, 아직 통과되지 못하면서 행정지도에 그치고 있다.

'금융그룹감독'의 핵심은 금융부문 전체 손실흡수능력(적격자본)이 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계(필요자본) 이상으로 유지해야 한다는 것이다. 

최종구 금융위원장이 11일 서울 종로구 정부서울청사 금융위원회에서 열린 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. Ⓒ 금융위

그룹 '적격자본(자기자본 합계액-중복이용 자본)'을 업권별 요구자본과 추가위험(집중위험+전이위험)을 가산한 필요자본으로 나눈 값, 즉 '자본적정성 지표'가 100% 이상이 돼야 한다. 그 미만일 경우 비금융 계열사 지분을 매각 및 배당 등을 통해 자본을 확충해야 한다.

금융위는 오는 7월1일 만료예정인 모범규준을 개정·연장해 지속적으로 적용하되 △감독대상 지정 △자본적정성 기준 △위험관리실태 평가 등 향후 운영방안을 구체화할 계획이다. 

관리 감독 대상은 비 금융지주회사지만, 기업집단 내 2개 이상 금융회사(인·허가 및 등록 금융회사 1개 이상 포함)를 운영하는 자산 5조원 이상의 금융그룹을 의미한다. 

현재 모범규준 시범운영 기간 중인 점을 감안, 현행 △삼성 △한화 △미래에셋 △교보 △현대차 △DB △롯데 7개 그룹으로 유지한다는 방침이다. 롯데그룹은 롯데캐피탈 및 롯데카드 등 금융계열사 매각으로 감독대상에서 제외될 수도 있었으나, 매각이 완료되지 않은 만큼 이번 감독대상에 포함됐다. 

추가 신규 검사대상은 공정위 공시대상기업집단 현황이 발표되는 매년 5월1일~15일 직후인 매년 6월에 1회 발표된다. 검사 대상 기준이 비주력업종 규모가 중요했던 지금까지와는 달리, 향후 비주력업종이 그룹 전체에서 차지하는 비중이 고려될 전망이다. 

◆위험관리실태 2∼3년마다 평가 

금융당국은 자본적정성 기준에 있어 체계적인 그룹별 자본비율 산정·관리를 추진키로 결정했다. 이를 위해 '중복자본(금융계열사간 출자 등 자본 과다계상을 야기하는 가공 자본)' 차감 및 '전이위험(계열사 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험)' 산정방법 기준을 한층 구체화한다. 

이중 중본자본은 교차·우회출자 등 금융계열사간 직접출자가 아닌 경우를 비롯해 다양한 자본거래에 대한 중복자본 기준을 하반기 마련할 예정이다. 

Ⓒ 금융위

전이위험은 △상호연계성 △이해상충 가능성 △위험관리체계 총 3대 부문 7개 평가 항목 지표를 보완하고, 필요자본 가산 산정방식도 구체화할 계획이다. 

금융감독원의 경우 매년 한 번씩 평가해 자본적정성 비율에 반영하며, 하반기 모의평가 및 추가 연구용역 등을 거쳐 내년 상반기부터 보완된 기준으로 그룹별 자본비율 산정을 추진한다는 방침이다. 

이외에도 금융당국은 하반기부터 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적 위험관리실태 평가실시 및 종합등급을 산출한다고 발표했다. 

은행지주 경영실태평가와 유사하게 금융그룹별 2∼3년에 1회씩 실시하며, '전이위험 평가'와 겹치는 경우 통합 진행된다. 

위험관리체계(30%)를 비롯해 △자본적정성(20%) △위험집중·내부거래(20%) △소유구조·이해상충(30%) 총 4가지 항목을 평가하며, 결과는 금융그룹 건전성 감독 및 상시적 그룹리스크 관리에 활용된다.

평가 결과 미흡할 경우 해당 부분에 있어 각 금융그룹이 리스크 관리를 강화할 수 있도록 컨설팅 혹은 개선권고 등을 한다. 또 종합등급이 4등급 이하인 경우 경영개선계획 제출을 권고할 예정이다.

최종구 위원장은 "과거 금융그룹 동반부실로 국민에게 피해가 발생했던 사례를 반면교사로 삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장 요구를 항상 염두에 두고, 기대에 상응하는 개선 노력도 꾸준히 기울여야 한다"고 말했다.