'CCP 규정위반' 한국거래소, 美금융당국으로부터 15만달러 과징금

[프라임경제] 한국거래소가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 중앙청산소(CCP) 관련 규정 위반으로 과징금 15만달러(약 1억8000만원) 제재를 받았다.

15일 금융투자업계에 따르면 지난 12일(현지시각) CFTC는 "한국거래소는 15만달러의 과징금을 내고 제3의 기관이 평가한 기준 준수 여부에 대한 보고서를 향후 2년 반 동안 정기적으로 제출해야 한다"고 밝혔다.

CFTC는 한국거래소가 장외파생 CCP 업무와 관련, 매일 스트레스 테스트를 하고 이에 맞춰 필요한 결제 이행 재원을 국제 권고기준인 '금융시장인프라기준'(PFMI) 대로 적립해야 했으나 테스트를 하고도 적절하게 평가하지 못해 재원을 기준보다 부족하게 적립했다고 지적했다.

또 관련 정책·관행이 기준에 부합하지 않았다는 사실을 알면서도 지난 2018년 2월 CFTC에 보낸 공문에서는 기준을 준수하고 있다고 답변하는 등 오해 소지가 있는 공문을 보내 미국 상품거래법(CEA)을 위반했다고 덧붙였다.

다만, 한국거래소가 지난 2017년 10월 관련 관행이 기준에 부합하지 않는다는 점을 파악하고 그해 12월 기준에 부합하도록 정책을 변경한 점을 주목했다.

제임스 맥도널드 CFTC 집행이사는 "한국거래소가 이 사안을 인식한 뒤 문제점을 신속히 해결하고자 위험성 관리 체계를 바꾸고 CCP 청산결제 업무 구조를 상당히 개편하는 등 적시에 시정 조치를 취했다는 점은 주목할 만하다"고 설명했다.

업계에서는 한국거래소가 적극적으로 시정 조치를 취하면서 과징금 등 그나마 비교적 가벼운 제재로 마무리됐다고 평가한다.

앞서 한국거래소는 지난 2015년 CFTC로부터 CCP 등록 면제 조치를 받으면서 면제 자격을 유지하기 위해 CFTC에 매년 PFMI 준수 확인서를 제출해왔다.

미국 상품거래법에 따르면 미국인은 CFTC에 등록된 CCP나 등록 면제 형식으로 인정을 받은 CCP에서만 장외파생상품거래를 청산할 수 있다.