'DLF 사태' 원금 반토막 확정…금융권 '고심 거듭'

'만기 2차 폭탄' 25일 도래…여전한 불확실성 '비관적인 전망'

[프라임경제] 그동안 논란이 끊이지 않았던 DLF사태가 결국 수백억원에 달하는 손해를 입는 새드엔딩으로 끝나자 관련 금융권에서는 최악의 상황을 우려하는 모양새다. 

우선 가장 처음 만기(19일)가 도래한 우리은행(은행장 손태승) 해외금리 연계 파생결합펀드(이하 DLF) 상품은 손실률 -60.1%를 기록했으며, 지난 24일 2차 만기로 최종 손실 -63.2%를 추가 확정했다.

우리은행 '독일국채 10년물 금리 연계상품'은 만기시 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 4% 수익을 투자자에게 돌려주는 구조다. 첫 판매 당시 행사가격은 -0.2%였으나 점차 독일 국채 금리가 하락하자 가격을 △-0.25% △-0.27% △-0.30% △-0.32% △-0.33%로 낮췄다. 

그럼에도 불구, 현재 독일 10년물 금리는 -0.6030%(24일 기준) 수준. 유로존 경기가 불안정한 가운데 독일국채가 더 하락할 경우 2차 손실률(-63.2%)보다 더 큰 손해를 가져올 수도 있다. 

25일 하나은행 DLF 상품 만기가 도래하면서 46% 손실이 확정됐다. ⓒ 연합뉴스

25일부터 만기가 도래한 KEB하나은행(은행장 지성규) DLF는 '메리츠 금리연계 AC형 리자드'라는 상품이다. 미국 이자율스와프(CMS) 5년물 금리와 영국 CMS 7년물 금리를 기초자산으로 삼아 운용한다. 

펀드 설정 후 만기 이전까지 두 금리 중 하나가 기초 대비 일정 수준 이하(60%, 55%, 50%)로 떨어질 경우 손실이 발생하는 구조다. 대신 만기 도래시 유지 혹은 상승하면 쿠폰(수익금)을 지급한다.

하나은행은 해당 상품을 총 3876억원 가량 판매했으며, 이중 올해 만기 규모는 약 436억원이다. 25일부로 만기된 상품은 원금(10억원) 46%에 해당하는 4억6000만원 손실이 확정된 상태. 

더 큰 문제는 금융권 관계자들 모두 DLF 손실률이 보다 확대될 것으로 우려하고 있다는 점이다. 지난 16일 전후로 글로벌 금리가 살짝 반등하며 손실률이 조금 회복했으나, 여전히 글로벌 경기 불확실성이 지속되면서 향후 전망을 낙관하기 쉽지 않기 때문이다. 

이 때문일까. 금융당국도 DLF 불완전판매 여부를 심도 있게 조사한다는 방침이다. 

DLF를 판매한 우리은행과 하나은행, 관련 증권사 등 조사를 진행하고 있는 금융감독원(이하 금감원)은 이후 적발된 위법사항에 대해 엄중 조치를 취할 예정이다. 

금감원 관계자는 "현장검사가 마무리된 후 분쟁조정위원회(분조위)를 열고 대응방안을 내놓겠다"며 "금감원 분조위에는 (현재)민원 약 160건(23일 기준)이 접수된 상태"라고 설명했다. 

DLF 손실로 피해를 본 고객들이 은행들을 대상으로 법적 분쟁을 준비한다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스

뿐만 아니라 DLF 피해를 입은 금융소비자들도 해당 은행들을 상대로 소송을 진행하려는 움직임을 보이고 있다. 

실제 DLF투자자들은 25일부터 법무법인 로고스를 소송대리인으로 삼아 △하나은행 △우리은행 △담당 영업직원을 상대로 '기망‧불완전판매 등으로 인한 계약 취소 및 손해배상 청구'를 진행한다. 

금융정의연대와 약탈경제반대행동 두 시민단체들도 우리은행 DLF 피해자를 모아 우리은행장을 형사고소하기 위한 고소인을 모집하고 있다.

이처럼 사태 심각성이 점차 고조되자 우리은행은 향후 대처방안을 마련하겠다는 공식 입장을 발표했다. 

손태승 행장은 지난 23일 DLF 손실과 관련해 "신뢰라는 것은 거울의 유리와 같아 한번 금이 가면 회복에 엄청난 시간과 노력이 소요된다"며 "고객들에게 먼저 다가가고 진심으로 대해 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다"고 이야기했다.

우리은행은 이를 위해 △분쟁조정절차 적극 협조 △고객 자산관리 체계 개편 △평가제도(KPI) 전면 개편 △고객 위험 관리 위한 2~3중 방어 체계 도입 등을 약속했다.

이런 우리은행과는 달리, 하나은행은 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 다만 우리은행과 비슷한 방식으로 고객 보호 절차를 준비하고 있다고 설명했다.

하나은행 관계자는 본지와의 통화에서 "공식 입장은 금감원 조사 결과 이후 향후 방침을 밝힐 계획이었다"라며 "하나은행 역시 분쟁조정 절차에 적극 협조하고, 손님 보호를 위한 최선의 노력을 다할 예정"이라고 해명했다.

하나은행 관계자에 따르면, 이번 DLF 사태와 관련해 고객 자산관리 정책과 제도, 프로세스를 철저히 재점검할 예정이다. 이를 위해 △상품 가입 절차를 소비자 보호 관점에서 재설계 △성과평가에 손님 수익률 비중을 확대 △불완전판매 방지 위한 내부 조직체계 정비를 약속했다.

한편, 금융권 관계자들은 이번 사태가 금융시장 신뢰 하락으로 이어질 것을 우려하고 있다. 지난 2008년 일어난 '키코 사태'처럼 금융권과 소비자간 갈등이 극에 달해 파국으로 이어질 경우 회복이 쉽지 않을 것이라는 분석이다. 

한 금융권 관계자는 "이번 DLF 사태가 점차 불완전 판매로 관측되고 있는 만큼 금융당국 처벌은 피할 수 없을 것"이라며 "금융당국은 엄정한 조사와 공정한 판단을 통해 최대한 양측이 납득할 수 있는 합의점을 찾아 제시해야 하고, 은행 측도 피해 소비자들을 위한 진심을 보여야 한다"라고 조언했다.

그는 이어 "만약 과정이 흔들릴 경우 DLF 시장은 약화되는 것은 물론, 그동안 쌓은 소비자 신뢰마저 놓치는 최악의 상황이 올 것"이라고 첨언했다.