'숨기고 속인' 라임 자산운용…전액손실 가능성도 제기

2020-02-14 18:38:55

- 합동 현장 조사단, 현장 투입…내부통제와 투자자 보호 장치 강화

▲금융감독원 본사 사옥. ⓒ 금융감독원

[프라임경제] 금융감독원(이하 금감원)이 라임자산운용 환매 연기·중단 사태와 관련 '합동 현장 조사단'을 구성, 오는 3월 초부터 현장에 투입한다. 또 기관 검사에서 불법행위가 상당 부분 확인된 '플루토 TF(무역금융) 펀드'를 시작으로 범위도 순차적으로 확대한다.

금감원은 이런 내용을 담은 '라임운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안'을 14일 발표했다. 이번 검사는 △라임자산운용 △포트코리아 △라움 등 운용사와 함께 총수익스와프(이하 TRS) 계약 관계가 있는 △신한금융투자 △KB증권 대상으로 진행됐다.

이번 검사결과를 살펴보면 △펀드 손실 다른 펀드 전가 △펀드간 우회 자금지원 △개인 이익 취득 △펀드 부실 은폐 사기혐의 거래 등을 적발했다. 이는 지난해 8월 검사 착수한 지 불과 6개월 만이다.

당초 금감원은 상시감시 과정에서 라임자산운용 대표 펀드간 순환투자 및 불건전 투자 정황 등 이상 징후를 포착해 검사에 착수했다. 실사 결과 라임은 유동성 위험은 고려하지 않은 채 과도한 수익 추구 위주 펀드구조를 설계·운용한 것으로 드러났다.

라임은 2017년 5월 신한금투 TRS 레버리지를 이용해 인터내셔널인베스트먼트(IIG) 펀드 등 무역금융펀드에 투자했다.

TRS 계약은 증권사가 자산을 대신 매입하는 대가로 수수료를 받는 일종 대출 개념이다. 증권사는 이를 통해 1순위 채권자 자격을 얻어 펀드에 들어간 금액을 투자자보다 먼저 회수할 수 있다.

라임과 신한금투는 2018년 6월 IIG 펀드 '기준가 미산출' 사실을 인지했음에도, 그해 11월까지 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 지정하는 등 인위적으로 기준가를 산정했다.

또 무역금융펀드 500억원 규모 환매대금을 마련하기 위해 IIG펀드 및 타 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해 '모자(母子)형 구조 변경 방식'으로 정상 펀드에 부실을 떠넘기기도 했다.

아울러 지난해 1월 IIG펀드에서 약 1000억원 상당의 손실이 발생할 것을 인지한 라임과 신한금투는 무역금융펀드를 해외 SPC(케이먼제도)에 장부가로 처분, 그 대가로 약속어음을 받는 구조로 계약을 변경했다. 이런 일련의 과정은 투자자들에게 알리지 않았다.

금감원 관계자는 "현재 플루토 TF-1호가 투자한 약속어음 원금(5억달러)은 5개 해외 무역금융펀드 손실과 연동되는 구조"라며 "이들 무역금융펀드 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실 발생이 가능하다"라고 분석했다.

이외에도 라임 임직원 중 일부는 직무상 얻은 정보를 바탕으로 임직원 전용 펀드 등을 이용해 수백억대 부당이득을 취하기도 했다. 이 과정에서 이종필 전 부사장은 배임 및 사기 등의 혐의로 지난해 11월 법원으로부터 구속영장이 발부됐으나, 현재까지 행방이 묘연한 상태다.

금감원은 이런 행위들이 자본시장법 위반 외에 특경법상 사기 등의 혐의가 될 것으로 판단하고 있다. 이에 합동 현장조사단을 구성해 내달 초부터 불법행위 사실을 조사하고, 사기 및 불완전판매 등이 확인될 시 피해자 구제 방안을 마련한다는 방침이다.

금감원 관계자는 "사모펀드 환매 중단 등 유동성 문제 발생시 빠른 현황 파악이 가능하도록 감독당국 보고 의무를 강화할 계획"이라며 "현장조사와 관련해 검사·조사권 한계로 사실 규명이 어려운 사항에 대해선 검찰 등 수사기관과 협조해 엄정하게 대처할 것"이라고 설명했다.


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