금융회사 규제 완화…코로나19 대응 자금 여력 400조 확보

'금융규제 유연화 방안' 발표… 재무건전성 유지 속 '금융지원' 확대 기대

[프라임경제] 금융당국이 은행, 보험, 증권사 등을 대상으로 규제를 완화해 약 400조원의 자금 여력을 확보한다. 

금융당국이 은행과 보험, 증권사 등을 대상으로 금융규제를 완화해 약 400조원의 자금 여력을 확보할 방침이다. ⓒ 금융위원회

금융위원회와 금융감독원은 19일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 관련 국제 동향 및 국내 금융권의 실물경제 지원 역량 강화 필요성 등을 감안해, 금융회사들이 적극적으로 자금을 공급할 수 있도록 '금융규제 유연화 방안'을 발표했다. 

이날 발표된 방안에 따르면 증권시장안정펀드에 참여하는 은행, 보험사, 증권사 등 금융회사 자본적립 부담이 대폭 줄어든다. 은행이 집합투자기구에 투자하는 경우 위험가중치 300% 적용하는 현행 규정을 100%로 적용하기로 했다. 

보험·증권사는 증안펀드 출자액에 적용되는 위험값을 일반 상장지수펀드(ETF) 투자 대비 하향 조정한다. 보험은 기존 8~12%에서 6%, 증권은 9~12%에서 4.5~6%로 낮춘다. 

또 '바젤Ⅲ 최종안' 중 신용리스크 산출 방법 개편안이 올해 2분기부터 조기 시행된다. 앞서 바젤위원회는 은행 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출 시 적용하는 신용리스크 산출 방법 등을 개편하는 '바젤Ⅲ 최종안'을 오는 2023년까지 시행할 것을 권고했다. 

당국은 이중 신용리스크 산출 방법 개편안을 이행 기한을 앞당겨 오는 6월 말 BIS 비율 산출 시부터 적용한다. 이번 개편안 조기 시행으로 국내 은행 평균 BIS비율이 0.8%p 상승할 것으로 예상된다. 

시스템적 중요은행(D-SIB) 선정 대상에서 소규모 지방은행은 제외된다. 현재 시스템적 중요 은행지주회사 소속 자(子)은행을 규모와 상관없이 D-SIB으로 선정하고 추가 자본적립의무(1%p) 부과했다. 하지만 소규모 지방은행을 시스템적 중요은행 선정에서 제외하고 추가 자본적립의무를 면제한다. 

은행의 '거액 익스포져 한도 규제' 시행 시기는 내년 이후로 연기한다. 바젤위원회는 거액여신에 따른 편중위험 완화를 위해 지난해부터 거액 익스포져 한도 규제를 시행할 것을 권고했다. 

이는 연계된 거래 상대방별 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 내용으로, 우리나라는 지난해 3월부터 행정지도로 실시하고 규제화 시기를 검토 중이었다. 

은행들은 코로나19 상황에서 한도에 근접한 기업에 대한 여신 축소 어려움 등을 이유로 시행 시기 연기를 요청했다. 이에 당국이 구체적 시행 시기를 종합적으로 감안해 추후 결정하기로 했다. 

증권사의 기업 대출채권에 대한 순자본비율(NCR)규제도 완화한다. 기업에 대한 증권사의 자금 공급을 활성화하기 위해 건전성 규제를 한시적으로 완화할 필요성이 제기된 바 있다. 당국은 오는 9월 말까지 신규 취급한 기업(부동산 관련 법인 제외) 대출채권에 대해 만기 최대 2년까지 위험값 산정 기준을 한시적으로 완화하기로 했다.

특히 일정 규모 내 중소·벤처기업 대출채권에 대해서는 영구적으로 위험값을 기존 100%에서 0~32%로 하향 조정한다. 

금융업권별 자금공급 여력 증가 규모. ⓒ 금융위원회

코로나19로 자금이 부족한 자회사에 대한 다른 자회사의 신용공여 한도는 한시적으로 확대한다. 현행 금융지주회사법령은 지주회사의 자회사 간 신용공여한도를 자기자본의 10%로 제한하고 있다. 

이번 신용공여 한도 한시적 완화로 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 한도는 자기자본의 10%에서 20%로 확대된다. 또 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 합계는 자기자본의 20%에서 30%로 변경된다.

은행 유동성커버리지비율(LCR)도 오는 9월 말까지 한시적으로 완화된다. 금융위는 LCR 규제 수준 변경 권한을 적극적으로 행사해 외화 LCR 규제 비율은 기존 80%에서 70%, 통합 LCR 규제 비율을은 100%에서 85%로 인하한다. 

은행 예대율의 5%p 이내 위반에 대해서는 오는 6월 말까지 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서 및 법령해석을 발급한다. 아울러 올해 취급한 개인사업자대출에 대해서는 가중치를 현행 100%에서 85%로 하향 조정한다.

산업은행의 순안정자금조달비율(NSFR)도 한시적으로 적용을 유예한다. 산은은 코로나19 관련 '민생·금융안정 패키지 프로그램'에 따라 산업금융채권으로 자금을 조달해 대규모 자금을 공급하고 있다. 

그러나 채권은 소매예금과 달리 안정자금 인정비율이 높지 않아 대규모 산금채 발행 이후 산은의 NSFR이 하락할 것으로 전망된다. 이에 금융당국은 내년 6월 말까지 10%p 이내 위반에 대해서는 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서를 발급하기로 했다.

이 밖에 채권시장안정펀드, 증권시장안정펀드 출자자금 조달을 위한 환매조건부채권(RP) 매도를 허용한다. 현행 규제는 재무건전성 기준 충족 또는 적정 유동성 유지 목적으로만 차입을 허용하고 있다. 

채안 및 증안펀드는 수익 목적이 아니라 시장 안정을 위해 일시적으로 운영되는 것이므로 유동성 유지 목적이 인정된다는 법령해석을 발급하기로 했다. 

금융당국은 이번 자본부담 경감, 예대율 한시적 완화 등으로 금융업권의 자금 공급 여력이 약 206조~394조원 증가할 것으로 기대하고 있다. 

금융위원회는 "향후 비조치의견서와 법령해석 등 법규 개정 없이 추진 가능한 사항은 즉시 이행할 것"이라며 "이번 규제 유연화 조치로 금융회사의 건정성 관리에 소홀함이 없도록 관련 동향을 철저히 모니터링하고, 이상 징후 발생 시 필요 조치를 취할 예정"이라고 말했다.