금융위, 은행업 감독규정 손질 "손실흡수능력 확충"

은행 예상손실 점검, 부실채권 감소는 '착시효과'

금융위원회가 은행업 감독규정의 개정을 추진한다. ⓒ 금융위원회

[프라임경제] 금융위원회(이하 금융위)가 은행권의 손실흡수능력을 확충하기 위해 은행업 감독규정을 개정하겠다고 26일 예고했다.

금융위가 감독규정 개정에 나선 건 은행 부실과 관련된 지표들 때문이다. 최근 코로나19 지속과 금리인상 등 불확실성 확대 상황에서 은행 부실채권 규모가 줄어든 건 착시효과일 수 있다는게 금융위 측 시각이다.

국내은행 총여신은 지난해 9월 기준 2541조1000억원이다. 이는 코로나19 확산 초기인 지난 2019년(1981조원) 대비 560조1000억원 증가한 수준이다. 반면 2019년 15조3000억원을 기록했던 부실채권 규모는 오히려 지난해 9월 9조7000억원으로 줄어들었다.

이처럼 여신 증가에도 불구하고 부실채권이 줄어들자, 금융위가 행동에 나선 것이다. 금융위 관계자는 "불확실성이 높아지고 있는데 지표상으로는 괜찮게 나온다"며 "정성적인 평가를 해서 손실흡수능력을 확충할 수 있도록 제도를 만들어 보려는 것"이라고 설명했다.

이에 따라 금융위는 감독규정을 개정해 △특별대손준비금 적립요구권 △예상손실 전망모형 점검체계 등을 도입할 방침이다.

우선 금융위는 은행에서 대손충당금 적립을 위해 설정한 '예상손실 전망모형'의 정기적인 관리·감독 체계가 미흡한 것으로 평가했다. 

앞서 금융감독원(이하 금감원)은 지난 2021년도 결산검사를 실시했다. 검사 결과 은행별로 대손충당금 산출방법의 차이가 큰 것으로 나타났다.

금융위는 이번 개정으로 대손충당금 적립을 위한 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검할 계획이다. 은행은 매년 독립적인 조직의 검증을 통해 적정성을 점검하고, 그 결과를 금감원에 제출해야 한다. 금감원은 점검결과가 미흡할 경우 은행에 개선요구 등을 조치할 수 있게된다.

아울러 특별대손준비금 적립요구권이 도입된다. 현행 감독규정의 경우 감독당국이 은행에 선제적으로 손실흡수능력의 확충을 요구할 제도적 근거가 없다. 이 때문에 금감원은 은행권에 자율적인 협조를 요청해왔다.

하지만 이번 개정에 따라 금융위는 금감원의 평가 결과 등을 거쳐 은행에 대손준비금 추가 적립을 요구할 수 있다. 시간적 여유가 없을 경우, 금감원이 적립을 요구하고 금융위에 보고할 수 있다.

금융위 관계자는 "은행업 감독규정 개정을 신속히 추진해 올해 상반기 중 시행될 수 있도록 하겠다"며 "5월까지 규제개혁위원회·법제처 심사를 마무리하겠다"고 말했다.